privind aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 20/25/2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 23/28/2006 privind criteriile tehnice referitoare la organizarea şi tratamentul riscurilor, precum şi criteriile tehnice utilizate de autorităţile competente pentru verificarea şi evaluarea acestora
Având în vedere dispoziţiile art. 24, 77, art. 101 alin. (2), art. 122, 148, 166, 167, 168, art. 278 alin. (1) lit. b) şi c), art. 384 şi 385 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 420 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, precum şi ale prevederilor art. 1, 2 şi ale art. 7 alin. (1), (3), (10) şi (15) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Banca Naţională a României şi Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare emit următorul ordin: +
Articolul 1Se aprobă Regulamentul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 20/25/2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 23/28/2006 privind criteriile tehnice referitoare la organizarea şi tratamentul riscurilor, precum şi criteriile tehnice utilizate de autorităţile competente pentru verificarea şi evaluarea acestora, aprobat prin Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 20/117/2006, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. +
Articolul 2Prezentul ordin şi regulamentul menţionat la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. +
Articolul 3Banca Naţională a României şi Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.Preşedintele Consiliului de administraţieal Băncii Naţionale a României,Mugur Constantin IsărescuPreşedintele Comisiei Naţionalea Valorilor Mobiliare,Gabriela Anghelache +
Anexa REGULAMENTUL Nr. 20/25/2010pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionalea României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliarenr. 23/28/2006 privind criteriile tehnice referitoare la organizareaşi tratamentul riscurilor, precum şi criteriile tehnice utilizatede autorităţile competente pentru verificarea şi evaluarea acestora +
Articolul IRegulamentul nr. 23/28/2006 privind criteriile tehnice referitoare la organizarea şi tratamentul riscurilor, precum şi criteriile tehnice utilizate de autorităţile competente pentru verificarea şi evaluarea acestora, aprobat prin Ordinul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 20/117/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.035 şi 1.035 bis din 28 decembrie 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 9. – (1) Instituţiile de credit trebuie să evalueze şi să trateze prin politici şi proceduri adecvate riscurile care decurg din tranzacţiile de securitizare în legătură cu care instituţiile de credit sunt investitori, iniţiatori sau sponsori, inclusiv riscurile reputaţionale (cum ar fi cele care apar în legătură cu structuri sau produse complexe), pentru a se asigura în special că substanţa economică a tranzacţiei este reflectată în totalitate în evaluarea riscului şi în deciziile de administrare."2. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu următorul cuprins:"Art. 9^1. – În ceea ce priveşte administrarea riscului de credit, pentru instituţiile de credit prevederile prezentului regulament se completează cu prevederile relevante din Regulamentul BNR nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora, cu modificările şi completările ulterioare.”3. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 10^1, cu următorul cuprins:"Art. 10^1. – În ceea ce priveşte administrarea riscului de piaţă, pentru instituţiile de credit prevederile prezentului regulament se completează cu prevederile relevante din Regulamentul BNR nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare.”4. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 11^1, cu următorul cuprins:"Art. 11^1. – În ceea ce priveşte administrarea riscului de rată a dobânzii din activităţi în afara portofoliului de tranzacţionare, pentru instituţiile de credit prevederile prezentului regulament se completează cu prevederile relevante din Regulamentul BNR nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare.”5. La articolul 12, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Fără a aduce atingere definiţiei riscului operaţional în sensul art. 2 alin. 2 lit. c) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 24/29/2006 privind determinarea cerinţelor minime de capital pentru riscul operaţional ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiile de credit trebuie să definească riscul operaţional pentru scopurile politicilor şi procedurilor prevăzute la alin. (1).”6. După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 13^1, cu următorul cuprins:"Art. 13^1. – În ceea ce priveşte administrarea riscului operaţional, pentru instituţiile de credit prevederile prezentului regulament se completează cu prevederile relevante din Regulamentul BNR nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare.”7. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 14. – (1) În ceea ce priveşte administrarea riscului de lichiditate, instituţiile de credit vor aplica prevederile relevante din Regulamentul BNR nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul societăţilor de servicii de investiţii financiare şi al societăţilor de administrare a investiţiilor. … (3) Riscul de lichiditate al instrumentelor financiare în care investesc societăţile de servicii de investiţii financiare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi cel al pieţelor financiare pe care operează respectivele instituţii se tratează în conformitate cu reglementările Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare." … 8. Articolul 15 se abrogă.9. La capitolul II, după secţiunea a 5-a se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 6-a, cu următorul cuprins:"SECŢIUNEA a 6-aPolitici de remunerareArt. 15^1. – În ceea ce priveşte politicile de remunerare, instituţiile de credit vor aplica prevederile relevante din Regulamentul BNR nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare.”10. La articolul 16 alineatul (1), literele a), b), e) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) rezultatele simulărilor de criză efectuate de instituţiile de credit care aplică abordarea bazată pe modele interne de rating;b) expunerea la riscul de concentrare şi administrarea acestui risc de către instituţiile de credit, inclusiv conformarea acestora cu cerinţele Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/24/2010 privind expunerile mari ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii; … ………………………………………………………..e) expunerea la riscul de lichiditate, măsurarea şi administrarea acestui risc de către instituţiile de credit, inclusiv efectuarea unor analize pe bază de scenarii alternative, administrarea diminuatorilor de risc (în special nivelul, compoziţia şi calitatea rezervei de lichiditate) şi existenţa unor planuri alternative eficace; … ………………………………………………………..g) rezultatele simulărilor de criză efectuate de către instituţiile de credit care utilizează un model intern pentru a calcula cerinţele de capital pentru riscul de piaţă potrivit anexei V la Regulamentul BNR-CNVM nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii, cu modificările şi completările ulterioare.” … 11. La articolul 16, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) În sensul alin. (1) lit. e), Banca Naţională a României trebuie să efectueze în mod regulat o evaluare cuprinzătoare a administrării riscului de lichiditate de către instituţiile de credit şi să promoveze dezvoltarea unor metodologii interne solide. La efectuarea unor astfel de analize, Banca Naţională a României trebuie să aibă în vedere rolul instituţiilor de credit pe pieţele financiare. Banca Naţională a României trebuie să ia în considerare în mod corespunzător impactul potenţial al deciziilor sale asupra stabilităţii sistemului financiar în toate celelalte state membre implicate."12. La articolul 16, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) În sensul alin. (2), Banca Naţională a României ia măsuri în cazul instituţiilor de credit a căror valoare economică scade cu mai mult de 20% din fondurile lor proprii ca urmare a unei schimbări bruşte şi neaşteptate a ratelor de dobândă, a cărei dimensiune o stabileşte şi care nu diferă de la o instituţie de credit la alta."13. La articolul 16, după alineatul (3) se introduce un alineat nou, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Prevederile alin. (1) lit. e) nu se aplică în cazul societăţilor de servicii de investiţii financiare şi al societăţilor de administrare a investiţiilor."14. După articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 17^1, cu următorul cuprins:"Art. 17^1. – (1) Banca Naţională a României publică următoarele informaţii:a) până la 31 decembrie 2010, criteriile generale şi metodologiile adoptate pentru a verifica modul de îndeplinire a cerinţelor prevăzute la art. 14-20 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare; … b) în condiţiile respectării prevederilor titlului III cap. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, o expunere succintă a rezultatelor procesului de verificare şi o descriere a măsurilor impuse în cazurile de neîndeplinire a cerinţelor prevăzute la art. 14-20 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/16/2010, identificate anual începând cu 31 decembrie 2011. … (2) Conformarea cu prevederile alin. (1) se face cu respectarea art. 224 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare.” … +
Articolul IIPrevederile art. I pct. 1, 9, 11 şi 13 intră în vigoare la 31 decembrie 2010.*Prezentul regulament transpune prevederile art. 1 pct. 30 (paragraful 9 al art. 122a), 40 şi 42 din Directiva 2009/111/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 septembrie 2009 de modificare a directivelor 2006/48/CE , 2006/49/CE şi 2007/64/CE în ceea ce priveşte băncile afiliate instituţiilor centrale, anumite elemente ale fondurilor proprii, expunerile mari, reglementările privind supravegherea, precum şi gestionarea crizelor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 302 din 17 noiembrie 2009, precum şi prevederile pct. 1 din anexa I la Directiva Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a directivelor 2006/48/CE şi 2006/49/CE în ceea ce priveşte cerinţele de capital pentru portofoliul de tranzacţionare şi resecuritizare, precum şi procesul de supraveghere a politicilor de remunerare.–––––
