NORMĂ nr. 22 din 11 octombrie 2006

privind raportarea tranzacţiilor cu opţiuni având ca suport cursul de schimb al monedei naţionale şi a swap-urilor valutare pe rata dobânzii



Având în vedere prevederile art. 10, 11 şi 49 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,în temeiul dispoziţiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004,Banca Naţională a României emite prezenta normă. + 
Capitolul IDispoziţii generale + 
Articolul 1Prezenta normă stabileşte modul de raportare a tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate – opţiuni având ca suport cursul de schimb al monedei naţionale (RON) şi swap-uri valutare pe rata dobânzii efectuate pe pieţe la buna înţelegere – şi se aplică instituţiilor de credit autorizate de Banca Naţională a României să acţioneze ca intermediari pe piaţa valutară interbancară, denumite în continuare entităţi raportoare. + 
Articolul 2În sensul prezentei norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a) opţiune pe cursul de schimb al monedei naţionale contract încheiat între două părţi prin plata unei prime, care îi conferă cumpărătorului dreptul de a cumpăra (în cazul opţiunii "call") sau de a vinde (în cazul opţiunii "put"), la o dată prestabilită (opţiune de tip european) ori pe parcursul unei perioade convenite (opţiune de tip american), o anumită sumă în devize la o valoare convenită a cursului de schimb al monedei naţionale (RON); … b) swap valutar pe rata dobânzii (currency swap) – contract încheiat între două părţi, având ca obiect plata unor volume de dobândă calculate periodic prin aplicarea unor rate de dobândă convenite asupra a două sume, din care una în monedă naţională şi una în devize. Contractul poate sau nu să prevadă şi transferul efectiv între părţi al celor două sume, la un curs de schimb agreat, şi, respectiv, inversarea acestei operaţiuni la data scadenţei contractului; … c) pieţe la buna înţelegere (over-the-counter – OTC) – pieţe pe care se negociază instrumente financiare derivate şi care nu îndeplinesc condiţiile necesare pentru a fi încadrate în categoria pieţelor organizate şi a pieţelor asimilate pieţelor organizate. Contractele tranzacţionate over-the-counter nu sunt standardizate. …  + 
Capitolul IIOrganizarea şi transmiterea datelor + 
Articolul 3Entităţile raportoare au obligaţia să transmită Băncii Naţionale a României în fiecare zi bancară, între orele 10,00 şi 11,00, informaţiile privind tranzacţiile cu opţiuni având ca suport cursul de schimb al monedei naţionale (RON) şi swap-urile valutare pe rata dobânzii efectuate în ziua bancară precedentă. + 
Articolul 4Tranzacţiile aferente exercitării opţiunilor nu fac obiectul prezentei norme, acestea urmând a fi raportate în conformitate cu Norma Băncii Naţionale a României nr. 13/2004 privind raportarea tranzacţiilor efectuate pe piaţa valutară interbancară. + 
Articolul 5Transmiterea datelor se realizează în format XML, conform anexelor nr. 1 şi 2 şi detaliilor tehnice stabilite de Banca Naţională a României şi care vor fi puse la dispoziţia entităţilor raportoare în termen de cel mult 7 zile de la data publicării prezentei norme în Monitorul Oficial al României, Partea I. + 
Articolul 6Orice eroare în structura sau în conţinutul datelor implică retransmiterea întregii structuri de date. + 
Capitolul IIISancţiuni + 
Articolul 7Pentru nerespectarea dispoziţiilor prezentei norme, Banca Naţională a României poate aplica sancţiunile prevăzute de Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, modificată prin Legea nr. 131/2006. + 
Capitolul IVDispoziţii finale + 
Articolul 8Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta normă. + 
Articolul 9Prevederile prezentei norme intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Consiliului deadministraţie al Băncii Naţionale a României,Mugur Constantin IsărescuBucureşti, 11 octombrie 2006.Nr. 22. + 
Anexa 1STRUCTURA DE RAPORTAREa tranzacţiilor cu opţiuni având ca suport cursul de schimb al monedei naţionale

 + 
Anexa 2STRUCTURA DE RAPORTAREa tranzacţiilor swap valutar pe rata dobânzii

–––

	Redacția Lex24 Drept la Sursa!
	Articole Urmărește